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<title>Seminários da Escola de Matemática Aplicada da FGV</title>
<link href="http://emap.fgv.br/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://emap.fgv.br/"/>
<updated>2016-01-22T08:57:41-02:00</updated>
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<author>
<name>Alexandre Rademaker</name>
<email>arademaker@gmail.com</email>
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<title>Otimização estocastica e planejamento energético de países e regiões</title>
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<updated>2015-11-19T00:00:00-02:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/11/19/otimizacao</id>
<content type="html"><p>Nesta palestra analisamos o desenvolvimento de metodologias e software
para o planejamento energético de sistemas de grandes dimensões,
abrangendo: modelagem estocastica de produção éolica e hidrologia
usando redes bayesianas; desenvolvimento de estratégias de expansão
sob incerteza; e técnicas de otimização de portfólio para o
investidor. Serão apresentados exemplos reais das Américas, Europa e
Ásia.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p>Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro(1975), mestrado em Engenharia de Sistemas e
Computação pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa de Engenharia(1976) e doutorado em Engenharia de Sistemas e
Computação pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa de Engenharia(1985). Atualmente é Consultor Principal da Psr
Consultoria Ltda.</p>
<p>Havia colocado as informacoes do seminario alguns dias antes da
palestra no Google Drive. Peco aos palestrantes me enviar as
informacoes com antecedencia mas eles as vezes enviam as informacoes a
semana da palestra. Esta semana é a semana de apresentacoes dos TCC
dos alunos de graduacao (consta no Google Drive) entao so divulgaremos
isso internamente.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Bluemix: Plataforma de Inovação Digital da IBM</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/11/12/bluemix.html"/>
<updated>2015-11-12T00:00:00-02:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/11/12/bluemix</id>
<content type="html"><p>Bluemix é a plataforma de cloud computing da IBM. Nesta apresentação,
os conceitos básicos de cloud computing serão discutidos e serão
demostradas algumas técnicas para construção de aplicações simples na
plataforma.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p>Wilson Magalhães Jr. possui mais de 20 anos de carreira de
TI. Atualmente ocupa a posição de Cloud Advisor na IBM, onde trabalha
desde 2010. Nesse papel, ele tem como principal missão apoiar de forma
consultiva clientes e parceiros na adoção e transição para Cloud,
apontando caminhos para ajuda-los a alcançar seus objetivos e resolver
problemas de negócio em Cloud.</p>
<p>Antes de trabalhar na IBM, atuou como Gerente de Desenvolvimento em
diferentes industrias no Brasil como Banco/Setor Financeiro, Oil&amp;Gas e
Fundo de Pensão.</p>
<p>Formado em Telecomunicações, é Mestre em Informática pelo Instituto de
Matemática da UFRJ. Possui também pós-graduação (lato sensu) em
Análise e Projeto de Sistema e dois MBAs em Gerência Avançada de
Projeto e Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação, ambos pelo
UFRJ. É certificado pelo PMI como Project Management Professional
(PMP) e contribuidor do blog IBM Thoughts on Cloud.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>O Problema da Árvore-Estrela: aplicações, formulações e algoritmos</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/11/05/arvore-estrela.html"/>
<updated>2015-11-05T00:00:00-02:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/11/05/arvore-estrela</id>
<content type="html"><p>O Problema da Árvore-Estrela é um problema novo em Otimização
Combinatória. Para descrevê-lo, considere um grafo conexo não
orientado \(G = (V,E)\) e assuma que uma aresta \(e={i,j}\)
pertencente a E pode ter um de dois tipos distintos de custos nas
árvores geradoras de G em que aparece. Um custo \(c_e\) quando i ou
j são folhas da árvore ou, alternativamente, um custo \(d_e\) quando
a aresta pertence à árvore mas não está associada a uma folha da mesma
(ou seja é uma “aresta interna”). Sob tal estrutura de custos o
problema consiste em encontrar uma árvore geradora de G com o menor
custo possível. Ele é NP-difícil e generaliza, dentre outros, o
Problema da Árvore Geradora com Número Máximo de Folhas. Este, por sua
vez, está associado ao Problema do Conjunto Dominante Conexo Mínimo de
um grafo, que tem diversas aplicações práticas. Na palestra aplicações
desses problemas serão discutidas. Da mesma forma, uma formulação e
um algoritmo exato serão apresentados para o Problema da
Árvore-Estrela.</p>
<p>This article deals with a non-Gaussian state space model (NGSSM) which
is attractive because the likelihood can be analytically computed. The
paper focuses on stochastic volatility models in the NGSSM, where the
observation equation is modeled with heavy tailed distributions such
as Log-gamma, Log-normal and Weibull. Parameter point estimation can
be accomplished either using Bayesian or classical procedures and a
simulation study shows that both methods lead to satisfactory
results. In a real data application, the proposed stochastic
volatility models in the NGSSM are compared with the traditional
autoregressive conditionally heteroscedastic, its exponential version,
and stochastic volatility models using South and North American stock
price indexes.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p>Fez doutorado no Imperial College of Science Technology and Medicine
(1986), mestrado em Engenharia Elétrica na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (1981) e graduação em Engenharia Eletrica
(especialidade Sistemas) na Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (1978). Tem dois pós-doutorados, feitos respectivamente na
Erasmus Universiteit (1986), Rotterdam, Holanda, e no Center for
Operations Research and Econometrics (1987), Université Catholique de
Louvain, Bélgica. É Professor Titular da UFRJ desde 1998, inicialmente
no Departamento de Administração (1998 a 2013) e a seguir na COPPE
(Programa de Engenharia de Sistemas e Computação), desde 2013. No
período de 1998 a 2013 atuou também como Professor {Colaborador,Pleno}
da COPPE. Trabalhou ainda como Pesquisador Associado no Laboratório
Nacional de Computação Científica (LNCC), de 1997 a 1998; como
Professor Auxiliar no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio,
de 1996 a 1998; como Professor Colaborador no Departamento de
Matemática Aplicada da UNICAMP, em 1994; e como Senior Research Fellow
no Centre for Process Systems Engineering, Imperial College, Londres,
Reino Unido, de 1989 a 1994. Foi Professor Visitante no Laboratório
LIMOS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, França,
em 2007. Obteve a Operations Research Fellowship do CORE, Université
Catholique de Louvain, em 1987. É co-inventor de uma patente americana
na área de desenho de redes de telecomunicações. É Bolsista de
Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1C, e suas publicações têm
atualmente FH 10, pela base SCOPUS. Possui experiência na área de
Programação Matemática, com ênfase em Otimização Inteira e
Combinatória. Atua principalmente em: formulações fortes, algoritmos
de planos de corte, algoritmos relax-and-cut, algoritmos
branch-and-cut e heurísticas Lagrangeanas.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>The Future of Healthcare; Using Data to Save Lives</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/29/future-of-Healthcare.html"/>
<updated>2015-10-29T00:00:00-02:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/29/future-of-Healthcare</id>
<content type="html"><p>AIME (Artificial Intelligence in Medical Epidemiology) is a disease
prediction platform utilizing machine learning to predict deadly
disease outbreaks up to 1 month in advance and geolocating them up to
400 meter radius with an accuracy of 88.7%. Currently, governments
are expending enormous resources and funding to tackle deadly
infectious disease. Armed with this information, government will be
able to manage targeted deadly outbreaks more strategically. This
unique presentation will also focus on breakthrough developments
ranging from 3D printing to personalized stem cell lines, artificial
intelligence, point-of-care labon-a-chip diagnostics to large-scale
bioinformatics and synthetic biology and the implications of low cost
genomics. All of these rapidly developing technologies and more are
discussed in the context of the current explosions of digital
information, big data, data science, and connected and distributed
healthcare.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p>Dr Dhesi Baha Raja is attached with Ministry of Health, Malaysia. He
completed his Master in Public Health and is currently pursuing DrPH
(Doctor of Public Health) in University Malaysia Sarawak. He has
invented mutiple Artificial intelligence Health Programs in
Malaysia. I-DAFTAR is an autonomous online intelligent system that
schedules patients appointment in order to reduce congestion and
workload in health clinics. He then developed a second system called
I-KELAHIRAN, an AI birth system that organizes birth data &amp; tracks
high risks pregnancies have been implemented in 43 hospitals and more
than 592 health clinics Nationwide. Dr Dhesi is also the founder of
the leading online health portal; Malaysian Medical Gazette, written
by qualified health professionals for the community &amp; has more than
10,000 daily readers.</p>
<p>Dr Dhesi also won first prize in two separate competitions; Big Data
Analytics by MDEC, IBM &amp; Microsoft as well as another competition by
Genovasi called Global Impact Competition and was sponsored by Google
&amp; ECM Libra Foundation to Singularity University in the National
Aeronautic &amp; Space Administration (NASA) in Silicon Valley,
Califronia. During his graduate studies there, he co-founded a
corporate company AIME (Artificial Intelligence in Medical
Epidmiology) that has the capability to identify deadly outbreaks 1
month in advance &amp; geolocating them up to 400 meter radius. This
invention won a place as the top 5 startups in Silicon Valley &amp; was
the only startup to receive a full grant for the (FIX) Field
Innovation Exchange Program to tackle dengue in Brazil. AIME is now
looking into FLU, HIV/AIDS EBOLA &amp; other infectious diseases. Dr Dhesi
has also been chosen by Forbes International as the top 40 finalist
for ‘World Changers’ with a prize worth 1 Million USD.</p>
<p>In view of his capabilities in artificial intelligence, medicine &amp; big
data analytics, Dr Dhesi has been selected as an analogue astronaut as
part of the medical team with Crew 158 under the organization Mars
Without Border, MWOB. The mission is scheduled for latter this year at
Mars Desert Research Station, MDRS, in Utah. Multidisciplinary
research studies will be conducted to include innovative technologies
and medical protocols including a yearlong telesurgery-teleanesthesia
training study and testing of an integrated portable solar powered 3D
printer to 3D print surgical tools, a study in collaboration with the
NASA HISEAS Mission IV expedition in Hawaii.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Modeling volatility using state space models with heavy tailed distributions</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/22/modeling-volatility.html"/>
<updated>2015-10-22T00:00:00-02:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/22/modeling-volatility</id>
<content type="html"><p>This article deals with a non-Gaussian state space model (NGSSM) which
is attractive because the likelihood can be analytically computed. The
paper focuses on stochastic volatility models in the NGSSM, where the
observation equation is modeled with heavy tailed distributions such
as Log-gamma, Log-normal and Weibull. Parameter point estimation can
be accomplished either using Bayesian or classical procedures and a
simulation study shows that both methods lead to satisfactory
results. In a real data application, the proposed stochastic
volatility models in the NGSSM are compared with the traditional
autoregressive conditionally heteroscedastic, its exponential version,
and stochastic volatility models using South and North American stock
price indexes.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/1513109865941797">Ralph Silva</a> possui graduação
em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Mestrado
e doutorado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Estágio de Doutorado na GSB - Universidade de Chicago
(EUA). Pós-doutorado na Universidade Nova Gales do Sul
(Austrália). Professor Adjunto do Departamento de Estatística da
Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente Professor Adjunto II
do Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Organizou a Escola de Séries Temporais e Econometria -
2013.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Rough Paths: um pouco sobre a sua teoria</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/08/rough-paths.html"/>
<updated>2015-10-08T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/08/rough-paths</id>
<content type="html"><p>Teoria iniciada década de 90 por Terry Lyons, propõe uma abordagem
para equações diferenciais e integrais ao longo de caminhos
irregulares. Vem sendo importante no estudo do cálculo estocástico uma
vez que vários processos estocástios possuem uma interpretação
canônica neste novo contexto. Desse modo, é possível dar sentido, por
exemplo, a soluções caminho-a-caminho para equações diferenciais
estocásticas. Atualmente é um tópico bastante ativo, abrangendo de
equações diferenciais parciais a problemas de simulação numérica de
equações estocásticas.</p>
<p>Neste seminário, será introduzido o conceito de rough paths de forma
amigável. A tentativa é justificar o uso das ferramentas e técnicas
focando em exemplos e contra-exemplos. Alguns dos principais pontos
técnicos serão enfatizados, porém sem demonstrações formais.</p>
<p>Ao fim do seminário, o objetivo é chegar na formulação da integral ao
longo de rough paths e equações diferencias dirigidas de maneira bem
posta.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/1562307710334473">Rafael Castrequini</a> possui
graduação, mestrado e doutorado em Matemática pela Universidade
Estadual de Campinas. Tem experiência na área de probabilidade e
análise, com ênfase em rough paths. Atualmente é pós-doc da EMAp,
trabalhando em conjunto com o
<a href="/people/hugo.cansino.html">professor Hugo</a> sobre a teoria dos rough
paths.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>A arte de modelar matematicamente problemas de otimização: problema euclidiano de Steiner</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/01/modelar-matematicamente-steiner.html"/>
<updated>2015-10-01T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/10/01/modelar-matematicamente-steiner</id>
<content type="html"><p>Será apresentada a construção de um modelo matemático de otimização
para o problema euclidiano de Steiner, cuja resolução exige técnicas
de otimização combinatória, de otimização contínua e
não-diferenciabilidade. Possíveis aplicações e resultados numéricos
serão apresentados.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/4436183480921146">Nelson Maculan</a> possui
graduação em Engenharia de Minas e Metalurgia pela Universidade
Federal de Ouro Preto (1965), mestrado (D.E.A.) em Matemática
Estatística - Universite de Paris VI (Pierre et Marie Curie) (1967),
doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (1975) e “Diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches
(H.D.R) en Sciences de la Gestion (1988)”, pela Université
Paris-Dauphine (Paris IX). Atualmente é professor emérito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de
Ciência da Computação, com ênfase em Matemática da Computação, atuando
principalmente nos seguintes temas: otimização combinatória,
programação inteira, programação linear, geração de colunas e
otimização global.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Synchronization in networks of coupled dynamical systems</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/21/synchronization-networks-dynamical-systems.html"/>
<updated>2015-09-21T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/21/synchronization-networks-dynamical-systems</id>
<content type="html"><p>Various systems in nature can be described by dynamical systems
coupled through a network structure, for example a network of neurons
or coupled oscillators. It is important to understand under which
conditions such networks synchronize, since in many applications
synchronization is a property that is either desired or undesirable
(e.g. in epilepsy attacks).</p>
<p>I will introduce a mathematical model for a network of identical
dynamical systems with a general “diffusion-like” coupling, i.e. a
coupling that pushes connected nodes to a common state. Our main
result is that when the coupling is sufficiently strong, then such a
network of nodes (with general dynamics) has a stable synchronized
state. Furthermore, our technique of using the dichotomy spectrum then
also implies that this persists, even when the nodes are not exactly
identical.</p>
<p>This is joint work with Tiago Pereira, Martin Rasmussen and Alexei
Veneziani.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://www.jaapeldering.nl/index.php">Jaap Eldering</a> obtained his PhD
at Utrecht University, The Netherlands in 2012. After that, he was a
postdoc at Imperial College London, and since June 2015 he is a
visiting researcher at PUC-Rio.</p>
<p>His research interests are broadly in dynamical systems and
(geometric) mechanics. His PhD thesis was on normally hyperbolic
invariant manifolds (in particular, on extending persistence results
to noncompact manifolds in bounded geometry). Since then, he has
worked on various more applied problems, such as network
synchronization, biolocomotion, a particle model for fluid flow, and
nonholonomic dynamics.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Heteroscedastic regression models: an objective Bayesian approach</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/17/heteroscedastic.html"/>
<updated>2015-09-17T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/17/heteroscedastic</id>
<content type="html"><p>In many statistical problems the normality assumption is very common
but in many cases untenable for natural phenomena due to the
distribution of the data shows a leptokurtic or a platykurtic shape
and is not robust to outliers. In that context, more flexible models
can be adopted to accommodate this characteristic. One alternative is
to use location-scale models with heavy- tailed prior distributions
like Student-t, exponential power between others. The use of Student
t-distribution for error component is a good alternative because it
provides more flexible tails and reduces the influence of outliers and
robust analysis from a Bayesian point of view is possible, for
example, for regression model. Sometimes a better choice is the
exponential power (EP) distribution that can provide both heavier
(leptokurtic) and lighter tails (platykurtic) than normal density. In
that context, we develop objective Bayesian analysis for linear
heteroscedastic regression models. More specifically, we derive
explicit expressions for Jeffreys priors for the model parameters. For
both, Student-t and EP distributions, we show that some of these
Jeffreys priors lead to a proper posterior distributions. Moreover, we
show that our proposed Bayesian analysis compares favorably to
frequentist analysis previously proposed in the literature. Finally,
we illustrate our methodology with applications of the Student-t and
exponential power regression models to different datasets.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/7997248190492823">Helio Migon</a> graduou-se em
Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (1970),
obteve o mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1974)
e doutorado em Estatística pela University of Warwick
(1984). Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Bolsista de pesquisa do CNPq desde 1989. Orienta alunos de
iniciação científica, mestrado e doutorado. Publicou artigos em vários
periódicos de Estatística como Journal of the American Statistical
Association, Journal of the Royal Statistical Society (Series B and
D), Biometrika, Computational Statistics and Data Analysis e
outros. Autor do livro Statistical Inference: an Integrated Approach
(com Dani Gamerman e Francisco Louzada), 2a. edição publicado pela
Chapman-Hall em 2014 (1a. edição pela Arnold em 1999), além de vários
livros nacionais. Editor associado dos periódicos Applied Stochastic
Models in Business and Industry, Brazilian Journal of Probability and
Statistics e Revista de Pesquisa Operacional. Ex-presidente da ABE -
Associação Brasileira de Estatística e ex membro do Comite Assessor da
área de Matemática do CNPq. Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Estatística do IM/UFRJ (2007/09), Diretor Adjunto de Pesquisa do IM
(2005/07) e, atualmente, chefia o Departamento de Métodos Estatístico
do IM. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com
ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas, atuando
principalmente nos seguintes temas: Inferência Bayesiana, Modelos
Dinâmicos e Previsões Bayesianas, Amostragem de Populações Finitas,
Econometria Aplicada a Finanças e Atuária.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Dinâmica de metapopulações: habitat complexo e estratégia de dispersão</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/10/meta-populacao.html"/>
<updated>2015-09-10T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/10/meta-populacao</id>
<content type="html"><p>Nesta apresentação, começaremos construindo uma equação para a
evolução da distribuição espacial da população. Para a parte local da
evolução, partindo de princípios fundamentais da dinâmica de
populações, obtemos o modelo canônico, composto de uma expressão
logística (modelo de Verhulst) e ruídos multiplicativos (demográfico e
ambiental). Em seguida, definimos o acoplamento espacial gerado pela
dispersão dos indivíduos que pode ser aleatória ou seletiva, quando os
indivíduos tem conhecimento sobre as regiões favoráveis ao crescimento
populacional. Por último, introduzimos a heterogeneidade do meio,
definindo uma distribuição espacial para a taxa de crescimento
populacional. O protocolo proposto gera uma estrutura complexa para as
regiões de crescimento positivo que pode ter aspecto disperso ou
aglomerado (Levy Dust), o que está relacionado a sua dimensão
fractal. Com esse modelo, estudamos o papel da estratégia de dispersão
e da estrutura espacial do habitat no comportamento assintótico do
tamanho da população. Os principais resultados mostram que uma
combinação dos dois mecanismos (aleatório e seletivo) otimiza o
tamanho da população e que para alguns casos existe uma condição
crítica que a estrutura espacial do meio deve obedecer para evitar a
extinção da população.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/7720753490776363">Eduardo Colombo</a> possui
graduação em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (2011) e mestrado em Física pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (2014). Atualmente, Eduardo Colombo é aluno
de doutorado na mesma instituição. Tem experiência na área de Física
Estatística e Sistemas Complexos, atuando principalmente nos seguintes
temas: auto-organização e dinâmica de populações.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Filtro de Kalman restrito na análise dinâmica de estilo de fundos atuariais</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/03/filtro-kalma.html"/>
<updated>2015-09-03T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/09/03/filtro-kalma</id>
<content type="html"><p>Nesse artigo, são estudados os fundos atuariais brasileiros do tipo
IGP-M, com histórico de quotas disponível de janeiro de 2004 a agosto
de 2008, mediante análises dinâmicas de estilo. O objetivo central é o
de gerar informações para que empresas seguradoras e fundos de pensão
possam melhor diversificar seus investimentos para hedge de seus
passivos atuariais. A plataforma metodológica baseia-se: (1) na
construção e justificativa de índices de classes de ativos apropriados
para os fundos em análise; e (2) na abordagem de espaço de estado
linear com restrições e sob a implementação do filtro de Kalman com
inicialização exata. As principais conclusões advindas dos resultados
empíricos são: (1) o uso de inicializações exatas do filtro de Kalman
promove maior estabilidade numérica; (2) estruturas muito
parcimoniosas são suficientes para descrever o estilo dinâmico dos
fundos atuariais brasileiros; e (3) os gestores dos fundos analisados
optaram, no período estudado, por alocar seus recursos principalmente
em títulos indexados ao IGP-M e títulos pré e pós-fixados, sempre sob
influência dodesempenho do mercado financeiro e das expectativas
futuras do cenário econômico, principalmente quanto à magnitude da
taxa básica de juros brasileira.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/2848274274668372">Adrian Pizzinga</a> possui
graduação em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas
(ENCE/IBGE) em 2000, mestrado em Engenharia Elétrica (ênfase em
Modelos Estatísticos) na Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio) em 2004 e o doutorado na mesma área e na mesma
instituição em 2008. Foi Professor Colaborador do Instituto de Gestão
de Riscos Financeiros e Atuariais da PUC-Rio (IAPUC) de fevereiro de
2008 a junho de 2010. É Professor Adjunto do Instituto de Matemática e
Estatística de Estatística da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Realiza pesquisa nas seguintes áreas: modelos em espaço de
estado, imposição de restrições em filtragem e suavização de Kalman,
inicialização do filtro de Kalman, econometria de séries temporais em
finanças (análise dinâmica de estilo, modelos para contratos futuros
de commodities, modelos para curvas de juros, e estratégias
quantitativas de pairs trading), macroeconomia (modelos de repasse
cambial variante no tempo e modelos de benchmarking) e atuária ramo
não-vida (estimação de reserva IBNR).</p>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/0286112484592440">Luciano Vereda</a> possui
graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (1990) e Doutorado em Economia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) (2004). Foi
Professor Assistente do Instituto de Gestão de Riscos Financeiros e
Atuariais da PUC-Rio (IAPUC) de agosto de 2005 a dezembro
de 2010. Atualmente, é Professor Adjunto da Faculdade de Economia da
Universidade Federal Fluminense. Sua pesquisa e experiência prática se
concentram nas áreas de Finanças (com ênfase em modelos para a curva
de juros, apreçamento de ativos financeiros de renda fixa, análise
macro-fundamentada do estilo de gestão de fundos de investimento, e
administração de ativos e passivos), Macroeconomia (em especial
Economia Monetária e modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio
geral) e Previsão Macroeconômica.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>SUSEP e o Mercado de Seguros e Previdência: riscos e desafios</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/08/20/SEUSEP.html"/>
<updated>2015-08-20T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/08/20/SEUSEP</id>
<content type="html"><p>A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é responsável pela
supervisão do mercado de seguros, previdência, resseguro e
capitalização. Mercado que cresceu em média 16% nos últimos cinco
anos, com receita anual em 2014 de R$ 200 bi, que corresponde a 3,87%
do PIB brasileiro, e reserva acumulada de mais de R$ 550 bi.</p>
<p>Além dos riscos similares aos do mercado financeiro, o mercado de
seguros tem como principal risco o risco de subscrição, trata-se do
risco atuarial. Dessa forma, para mensuração correta de todos os
riscos pertinentes ao mercado em questão, precisa-se de conhecimento
de finanças, estatística e atuária. Além disso, para análise dos
riscos e, consequentemente, cálculo dos prêmios, provisões e capitais
necessita-se da captura, armazenagem e processamento de uma grande
quantidade de dados, seguida por uma análise criteriosa dos mesmos.</p>
<p>Na palestra, também será apresentado os desafios do mercado
brasileiro, tais como o projeto da SUSEP de utilização de big data
para monitoramento da solvência das supervisionadas, alocação ótima
dos ativos frente aos passivos (ALM) e cálculo do capital baseado em
risco por meio de modelo interno. Serão, ainda, elencados alguns temas
recentes de pesquisas acadêmicas.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/3991722612313432">César da Rocha Neves</a> é
doutorando em Engenharia Elétrica, área de concetração Métodos de
Apoio à Decisão, da Puc-Rio. Mestre em Ciências em Engenharia de
Produção pela Coppe/UFRJ (Universidade Federal do Rio de
Janeiro). Pós-graduado em Finanças pela Coppead/UFRJ e em Engenharia
Econômica e Financeira pela UFF. Graduado Cum Laude em Ciências
Atuariais pela UFRJ. Analista técnico da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), Professor Assistente do Curso de Ciências Atuariais
da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e Professor Adjunto
da Escola Superior Nacional de Seguros (ESNS).</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Adaptive Voids: Uma abordagem primal dual para estruturas celulares adaptativas no contexto de Manufatura Aditiva - Impressão 3D</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/28/adaptive-voids.html"/>
<updated>2015-05-28T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/28/adaptive-voids</id>
<content type="html"><p>Processos de manufatura aditiva, também conhecidos como impressão 3D,
têm o potencial de mudar a abordagem de produção dos objetos do dia a
dia. O desenho para manufatura aditiva considera as características e
restrições de tais processos incluindo restrições impostas pelos
materiais e pela geometria do objeto a ser produzido. As restrições
impostas têm impacto na factibilidade, qualidade e custo dos objetos a
serem impressos. Um dos objetivos desejáveis quando desenhamos para
manufatura aditiva é a redução da quantidade de material a ser
utilizada ao mesmo tempo que mantemos as propriedades estruturais do
objeto em questão. Para atingir tal objetivo, o estudo de estruturas
celulares para inclusão no desenho do objeto é uma abordagem efetiva e
frequentemente encontrada em materiais naturais tais como ossos,
esponjas etc. Nesta palestra, será apresentado o cenário de contexto
de manufatura aditiva, bem como o algoritmo “Adaptive Voids”, um
abordagem automática para geração de estruturas celulares adaptativas
para um dado volume de entrada. A saída produzida pelo algoritmo pode
ser aplicada em diferentes cenários de aplicações, tais como design de
produtos, engenharia, arquitetura, biomedicina, entre outros.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="/people/asla.sa.html">Asla Sá</a> possui Pós-Doutorado pelo Cultural
Informatics Research Group da Universidade de Brighton na Inglaterra
(2012). Doutora em Ciências, com ênfase em Computação Gráfica, pelo
IMPA- Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2006). Mestre
em Matemática Aplicada pela UFRJ (2001). Bacharel em Matemática pela
UFRJ (1999). Áreas de Pesquisa: Computação Gráfica e Visualização de
Informação.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Teoria Espectral dos Grafos e Aplicações</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/21/teoria-espectral.html"/>
<updated>2015-05-21T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/21/teoria-espectral</id>
<content type="html"><p>O seminário terá início com a origem e a fundamentação teórica da
Teoria Espectral dos Grafos - área multidisciplinar que reúne
conhecimentos de Álgebra Linear, Teoria de Matrizes e Teoria dos
Grafos, tendo diversas aplicações em Teoria da Computação, Pesquisa
Operacional, Química, Física e Engenharia. Na sequência serão
abordados os seguintes tópicos: matrizes associadas a grafos
(adjacência, laplaciana, laplaciana sem sinal) e seus respectivos
espectros, os autovalores mais estudados em cada caso, destacando-se o
maior autovalor da matriz de adjacência (índice) e o segundo menor
autovalor da matriz laplaciana (conectividade algébrica). Algumas
aplicações importantes serão apresentadas, dentre as quais, a
propagação de informações, a disseminação de vírus, limite espectral
para risco epidêmico, o vetor Page-Rank (busca na WEB), corte máximo e
problema de particionamento em grafos (utilização em redes muito
grandes). O seminário será encerrado com o uso de espectros no
clássico Problema do Isomorfismo de Grafos e suas aplicações ao
reconhecimento de padrões.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/4017306470784388">Nair Abreu</a> possui graduação
em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal Fluminense
(1974), mestrado em Pesquisa Operacional pelo Instituto Militar de
Engenharia (1977) e doutorado em Engenharia de Produção pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984). É Professora
Colaboradora da COPPE/UFRJ desde 1994. É Pesquisadora PQ do CNPq desde
1994, atualmente sendo Pesquisador 1A. Foi Coordenadora do CA das
Engenharias de Transporte e Produção do CNPq no período de 2009-2012 e
foi Vice-presidente da IFORS perante a ALIO 2010-2012. Tem experiência
na área de Pesquisa Operacional, com ênfase em Matemática Discreta,
atuando principalmente em Teoria Espectral de Grafos e Otimização
Combinatória. Possui artigos publicados em Pesquisa Operacional,
European Journal of Operational Research, Discrete Applied
Mathematics, Linear Algebra and its Applications, Linear and
Multilinear Algebra etc. Tem sido solicitada a avaliar artigos nos
periódicos, Pesquisa Operacional, European Journal of Operational
Research, Discrete Applied Mathematics, Linear Algebra and its
Applications, etc. e já orientou dezenas de teses de mestrado e
doutorado na Coppe/UFRJ e no IME-RJ.Foi Professor do Colégio Pedro II.
Foi Professor efetivo da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC).
Leciona raciocínio lógico, estatística aplicada e matemática
financeira no curso de administração da Universidade Cândido
Mendes. Autor responsável de vídeos de matemática da Degrau Cultural.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Aproximações de números reais por números racionais: Por que as convergentes de frações contínuas fornecem as melhores aproximações?</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/14/numeros-reais-racionais.html"/>
<updated>2015-05-14T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/14/numeros-reais-racionais</id>
<content type="html"><p>Frações Contínuas são representações de números reais que independem
da base de numeração escolhida. Quando se trata de aproximar números
reais por frações, a escolha da base dez oculta, frequentemente,
aproximações mais eficientes do que as exibe. Integrar conceitos de
aproximações de números reais por frações contínuas com aspectos
geométricos traz ao assunto uma abordagem diferenciada e bastante
esclarecedora. O algoritmo de Euclides, por exemplo, ao ganhar
significado geométrico, se torna um poderoso argumento para a
visualização dessas aproximações. Os teoremas de Dirichlet, de
Hurwitz-Markov e de Lagrange comprovam, definitivamente, que as
melhores aproximações de números reais veem das frações contínuas,
estimando seus erros com elegância técnica matemática incontestável.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p>Foi aluno da PUC-Rio e da Academia Militar das Agulhas
Negras. Licenciou-se em Matemática na Faculdade de Humanidades Pedro
II. Foi coordenador pedagógico do Colégio Andrews e do Centro
Educacional da Lagoa, e Diretor Acadêmico da Universidade Estácio de
Sá. Foi professor da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro, tendo exercido o cargo de coordenador pedagógico do Ginásio
Experimental de Novas Tecnologias Educacionais. Foi Professor do
Colégio Pedro II. Foi Professor efetivo da Fundação de Apoio à Escola
Técnica (FAETEC). Leciona raciocínio lógico, estatística aplicada e
matemática financeira no curso de administração da Universidade
Cândido Mendes. Autor responsável de vídeos de matemática da Degrau
Cultural.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Comportamento Hidrodinâmico de Sistemas de Partículas Interagentes</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/07/comportamento-hidrodinamico.html"/>
<updated>2015-05-07T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/05/07/comportamento-hidrodinamico</id>
<content type="html"><p>Abordaremos um método probabilístico, conhecido com limite
hidrodinâmico, que permite a obtenção de equações diferenciais
parciais (EDP’s), de forma rigorosa, a partir da passagem de modelos
microscópicos para macroscópicos. Tal abordagem, por um lado é uma
fonte de novas EDP’s e por outro lado, fornece o entendimento, a nível
microscópico, de uma dada EDP. Finalizaremos com dois exemplos, uma
generalização da equação do calor, que modela, por exemplo, a difusão
em um ambiente com presença de membranas e, um modelo microscópico
para uma equação de difusão rápida (fast diffusion equation), equação
esta que modela fenômenos de superdifusão (ex. difusão em plasmas e
supercondutividade) e apresenta grandes desafios do ponto de vista
teórico. A apresentação será focada em idéias do tema, evitando
detalhes técnicos.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/8745134398831488">Fábio Júlio Valentim</a> é
professor visitante no IMPA (até agosto/2015) e professor adjunto no
departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito
Santo. Obteve seu doutorado em Matemática no IMPA em 2010, com período
sanduíche no Courant Institute, NYU. Desenvolve pesquisa nas áreas de
Probabilidade e Análise Matemática</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Spatial structure in population dynamics: from individuals to populations</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/04/30/spacial-structure.html"/>
<updated>2015-04-30T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/04/30/spacial-structure</id>
<content type="html"><p>Most models of population dynamics that deal with space explicitly, do
so in terms of mean population densities (global or
local);reaction-diffusion equations being a case in point. This
allows modeling efforts to focus in choosing the most useful
expressions for population growth and dispersal that control the
dynamics of a single state variable, the mean (local or global)
density. This approach implicitly assumes a fully mixed population,
where all individuals interact with everyone else and thus have equal
access to the uniformly distributed limiting resource. Nature,
however,is diverse and heterogeneous. She always surprises us. In
many cases of real populations, the different characteristic spatial
scales associated with fundamental biological processes lead to
spatially structured populations, characterized by clumping or
(stochastic) regularity. In those cases, the mean density alone is
insufficient to characterize the state of the population at any given
time. In this talk I will address the problem of modeling spatially
explicit populations that link the individual scale with the
population via a more general set of summary statistics that keep
track of spatial correlations for various higher order configurations.
This will require the development of new theory, based on applications
of measure-valued stochastic processes, renormalization techniques,
and information theory. Future extensions of this work involve
problems in epidemiology requiring the synthesis of classical
mathematical modeling techniques with machine learning.</p>
<h2 id="speaker">Speaker</h2>
<p><a href="http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view.php?person=br-mraghib">Michael Raghib</a>
is a civil engineer, applied mathematician and theoretical ecologist
interested in mathematical &amp; computational modeling in biology and the
geosciences. His work focuses on merging tools from complex systems
and machine learning with classical physical modeling, and applying
these tools to find solutions for real-world problems in energy,
healthcare, agriculture and the environment. He is Ph.D. in Applied
Mathematics at the University of Glasgow in 2006, and postdoc at Los
Alamos National Laboratory. He joined IBM Research-Brazil as a
Research Staff Member in the Physically-based analytics group in
January 2015. His research interests include stochastic processes,
complex systems, machine learning and cognitive computing. Current
focus explores applications of these areas of applied mathematics and
computer science to problems in applied geosciences and
biology. Current research focus include problems in applied
geosciences and mathematical biology.</p>
<h2 id="important">Important</h2>
<ul>
<li>Not required a confirmation.</li>
<li>FGV not allow the entrance of people wearing shorts and/or slippers.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Estimating the attack ratio of Dengue epidemics under time-varying force of infection</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/04/16/dengue-epidemics.html"/>
<updated>2015-04-16T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/04/16/dengue-epidemics</id>
<content type="html"><p>Quantifying the attack ratio of disease is key to epidemiological
inference and Public Health planning. For multi-serotype pathogens,
however, different levels of serotype-specific immunity make it
difficult to assess the population at risk. In this paper we propose
a Bayesian method for estimation of the attack ratio of an epidemic
and the initial fraction of susceptibles using aggregated incidence
data. We derive the probability distribution of the effective
reproductive number, Rt and use MCMC to obtain posterior distributions
of the parameters of a single- strain SIR transmission model with
time-varying force of infection. Our method is showcased in a data
set consisting of 18 years of dengue incidence in the city of Rio de
Janeiro, Brazil. We demonstrate that it is possible to learn about
the initial fraction of susceptibles and the attack ratio even in the
absence of serotype specific data. On the other hand, the information
provided by this approach is limited, stressing the need for detailed
serological surveys to characterise the distribution of
serotype-specific immunity in the population.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="/people/flavio.coelho.html">Fávio Codeço Coelho Possui</a> graduação em
Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992), mestrado
em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1995) e doutorado em Quantitative Biology - The University Of Texas
At Arlington (1999). Foi Professor adjunto da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (2001-2003) e Pesquisador Visitante da Fundação
Oswaldo Cruz (2003 a 2008). Foi pesquisador a nível de pós
doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Portugal, entre
2008 e 2010. Atualmente é Professor Associado da Escola de Matemática
Aplicada da Fundação Getulio Vargas, onde desenvolve pesquisa na área
de modelagem matemática, estatística e computacional de doenças
infecciosas.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Um método híbrido proximal extragradiente para a resolução do problema da desigualdade variacional monótono</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/04/09/metodo-hibrido-proximal.html"/>
<updated>2015-04-09T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/04/09/metodo-hibrido-proximal</id>
<content type="html"><p>O problema de inclusão monótono - o problema de encontrar um zero de
um operador monótono maximal -, é um problema importante que
generaliza diversos problemas de interesse, como, por exemplo, o
problema de otimização convexa e o problema da desigualdade
variacional monótona. Um método clássico para resolução deste problema
é o método de ponto proximal desenvolvido inicialmente por Martinet,
no contexto de otimização de funções convexas, e posteriormente por
Rockafellar neste contexto mais geral. Novas variantes inexatas deste
método foram desenvolvidas por Solodov e Svaiter, e a complexidade
computacional de uma destas variantes, os métodos híbridos proximais
extragradiente (HPE), foi estabelecida recentemente por Monteiro e
Svaiter. Nesta palestra apresentaremos a teoria básica associada a
estes métodos, e um novo método para a resolução de um problema da
desigualdade variacional monótona, definido por um operador monótono
com derivada lipschitz continua e um conjunto convexo munido de uma
função barreira auto-concordante. O método proposto combina iterações
tipo ponto-interior com iterações tipo HPE e como sua complexidade
computacional é estabelecida.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/1472717451790946">Mauricio Romero Sicre</a>. Possui
graduação em Matemática pela Universidade de Havana (1995), mestrado
em Matemática pela mesma instituição (1997) e Doutorado pela
Associação Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada (IMPA)
(2003). Realizou pós-doutorados na Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (2003) e na Associação Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada (IMPA) (2006). Desde 2006 é Professor da Universidade
Federal da Bahia. Tem experiência na área de Matemática Aplicada, com
ênfase em Otimização.</p>
<h2 id="observao-para-visitantes">Observação para visitantes</h2>
<ul>
<li>A presença é gratuita e não exige confirmação.</li>
<li>A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou
chinelos.</li>
</ul>
</content>
</entry>
<entry>
<title>Um exemplo prático de entropia como medida de diversificação de uma carteira long-short</title>
<link href="http://emap.fgv.br/seminars/2015/03/26/ventor-investimentos.html"/>
<updated>2015-03-26T00:00:00-03:00</updated>
<id>http://emap.fgv.br/seminars/2015/03/26/ventor-investimentos</id>
<content type="html"><p>Entre meados de 2011 e o ínicio de 2013 Flavio Abdenur trabalhou como
analista de risco da Ventor Investimentos, um fundo
multimercado. Durante este período reformulou o modelo de estresse
para a carteira long-short de ações da Ventor, lançando mão de um
conceito da matemática pura: a entropia. Flavio irá abordar no próximo
seminário os detalhes de como foi feito o desenvolvimento deste
modelo.</p>
<h2 id="palestrante">Palestrante</h2>
<p><a href="http://lattes.cnpq.br/0111321896795593">Flavio Abdenur</a> é formado em
Economia pela PUC-Rio(2000) e possui doutorado em Matemática Pura pelo
IMPA(2002). Realizou seus pós-doutorados na UFRJ e no IMPA. Entre 2006
e meados de 2011 foi professor do Quadro Principal do Departamento de